# Дополнение к расчёту 23.09 — Orders и время постановки Limit

Выборочные Orders сохранены для **всех семи** счетов. Все **28/28** строк Trades нашли обе заявки по точным Entry/Exit Order ID; все 56 исполненных Entry/Exit Orders совпали по Filled Price, signed Quantity и статусу Completed. Есть три дополнительные удалённые Stop строки. Истории поправок цены в этой выборке нет: текущая/терминальная Stop Price не является первоначальным стопом, поэтому исходный риск $100 по прежнему **0/28 проверено**. Полная сверка Trades↔Orders не требует дублировать расчёт Fills; отдельной fill-level проверки здесь нет.

Для шести Limit входов сравнили NQ тики строго **до Insert Time** и строго **до Fill Time**. Таблица `prior 5m` — изменение цены за пять минут до соответствующего момента; `delta fraction` восстановлена по bid/ask. Обе величины описательные, они не задают модель и не доказывают обязанность отменить заявку.

| Счёт | Limit поставлен → исполнен (UI, Europe/Sofia) | Ожидание | NQ prior 5m при постановке → при fill | Delta fraction при постановке → при fill | NQ цена между моментами |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 172216 | 19:32:03 → 19:34:48 | 165 с | +22.75 → +17.75 п. | +0.146 → +0.118 | −4.50 п. |
| 172210 | 19:32:11 → 19:37:52 | 341 с | +22.00 → −11.25 п. | +0.151 → +0.005 | −6.50 п. |
| 172215 | 19:32:18 → 19:37:53 | 335 с | +22.50 → −11.50 п. | +0.151 → +0.004 | −9.75 п. |
| 172210 | 20:05:36 → 20:06:15 | 39 с | −23.75 → −43.25 п. | −0.007 → −0.046 | −10.00 п. |
| 172216 | 20:05:45 → 20:06:14 | 29 с | −23.50 → −42.00 п. | −0.006 → −0.044 | −7.00 п. |
| 172215 | 20:05:52 → 20:06:14 | 22 с | −25.50 → −42.00 п. | −0.018 → −0.044 | −7.00 п. |

У двух убыточных Long с fill 19:37 рынок за время ожидания Limit сменил наблюдаемое короткое движение с +22 пунктов за предыдущие 5m на примерно −11 пунктов; поток по этой прокси стал около нуля. Это **кандидат** проверить, был ли у Тараса план держать заявку при таком изменении. У трёх прибыльных Long в 20:06 ожидание было 22–39 секунд, локальное снижение NQ усилилось. Их хорошая денежная развязка не доказывает качество входа; нужны исходные тезис, location и trigger.

Окна рассчитаны из `NQ-CME/202612/Tick/20260922.tdatac` (тот же SHA-256, что в основной записке), до события без будущих тиков. Подробные 5m/15m окна, цены последнего тика до события и SHA-256 каждого Orders файла — `limit-placement-context-2026-09-23.json`. Полная сверка ID/цен/количества — `selected-orders-reconciliation-2026-09-23-v2.json`.