# Торговый день 23 сентября 2026 — пилот расширенного разбора

Версия от 24 сентября. Предварительный вердикт для обсуждения с Тарасом. Все времена ниже — Киев/София (UTC+3 в этот день); контекст NQ, исполнение MNQ. Пилот заново использует Historical Trades и исполненные Orders, а не прежнюю транскрипцию.

## Мой вердикт

**День прибыльный, но итоговая сумма скрывает два убыточных эпизода и высокую концентрацию результата в финале. Приоритет разбора — актуальность ожидающей лимитки и основания повторного принятия Long-идеи.** Это гипотеза об ошибке процесса, а не установленный факт нарушения модели.

Опора на данные:

- Семь Long в двух временных эпизодах принесли **−$609**: три закрытия в 19:41 — −$267; четыре попытки 19:55–20:02 — −$342.
- Две лимитки ожидали исполнения **335 и 341 секунду**. Наблюдаемое движение NQ за предшествующие 5 минут изменилось с +22/+22,5 пункта при постановке на −11,25/−11,5 при исполнении. Доля delta изменилась с примерно +15,1% до около нуля. Это основание проверить актуальность заявки, но не доказательство обязательной отмены.
- Три заключительных Long дали **+$1 011**, или **73,3% всего net дня**. До их закрытия уже было +$367,50; день не был убыточным без финального эпизода. Само по себе сосредоточение прибыли в одном эпизоде не доказывает плохой процесс.
- Перед финальными прибыльными Long пятиминутное движение тоже было отрицательным. Поэтому из одного дня нельзя вывести правило «запретить все Long против краткого снижения».

**Что получилось:** положительный результат на каждом из семи счетов; последние три Long закрылись лимитными ордерами; границы ±$500 не достигнуты по реализованным результатам отдельных счетов. Это не подтверждает первоначальный риск, исходный план или качество триггера.

**Одна предлагаемая корректировка процесса разбора:** для спорных входов фиксировать модель/горизонт, условие отмены и новое подтверждение; для ожидающей лимитки сопоставлять состояние рынка при постановке и перед исполнением. Условие отмены берём из твоей модели, не подбираем по будущему убытку.

**Альтернативное объяснение:** это могли быть отдельные допустимые разворотные модели, и кратковременное снижение не отменяло заранее определённую область. Твои основания могут изменить вердикт.

## 1. Денежная основа

| Показатель | Результат |
|---|---:|
| Gross | $1 488,00 |
| Комиссия | −$109,50 |
| Net | **+$1 378,50** |
| Закрытий | 28 |
| Прибыльных / убыточных / нулевых по net | 10 / 15 / 3 |
| WR закрытий | 35,71% |
| Счетов с плюсом | 7 из 7 |

**Исправлена ошибка предыдущего отчёта:** колонка кабинета `Net P&L` была принята за gross, после чего комиссия вычтена второй раз. Прежние +$1 269 занижали результат на $109,50. Каждая из 28 строк теперь независимо проверена: signed quantity × (exit − entry) × $2 + signed commission = net. Это WR закрытий, не независимых идей; один день — одна наблюдаемая сессия, а не 28 независимых экспериментов.

| Псевдоним | Закрытий | Net | WR | Max realized DD |
|---|---:|---:|---:|---:|
| A1 | 4 | +$262 | 50% | $82 |
| A2 | 1 | +$197 | 100% | $0 |
| A3 | 1 | +$197 | 100% | $0 |
| A4 | 5 | +$130,50 | 40% | $169,50 |
| A5 | 7 | +$124,50 | 14,29% | $229,50 |
| A6 | 5 | +$359,50 | 40% | $188 |
| A7 | 5 | +$108 | 20% | $196,50 |

Max realized DD — от предыдущего пика закрытого результата, начиная с нуля; открытый P&L не входит. По закрытиям ни один счёт не касался ±$500. Минимальная точка на A5 — −$229,50. Нормировка в R не выполнена: исходные стопы не подтверждены.

## 2. Что добавили и что это показало

| Проверка | Наблюдение за день | Допустимый вывод |
|---|---|---|
| Конфликт горизонтов | Перед Long A5 19:55:38: 1m +10,25 пункта и delta +31; 15m −36,25 и delta −308 | Был локальный отскок внутри более длинного снижения. Это описательное расхождение, не установленный режим/ошибка |
| Усилие и результат | Перед Short A5 18:58:17 за 15m цена −21,75 пункта при delta +1 012 | Знак delta и движение цены расходились. Нельзя читать сторону потока из одной delta или автоматически объявлять absorption |
| Постановка против исполнения | Две Long-лимитки 19:32 ждали 335–341 с; пятиминутные условия изменились | Момент решения и момент fill нужно анализировать отдельно; не называть это «поздним ручным входом» |
| Повтор после стопа | A5 Long 19:58:37 — через 30 с после закрытия, net −$72 | Кандидат проверить новое основание. В двух других быстрых перезаходах (4 и 13 с) следующий результат был +$195/+197; автоматический штраф за скорость не обоснован |
| Экспозиция между счетами | В 18:47:38 одновременно открыты 4 Short | Есть общее рыночное воздействие; независимость сделок не предполагаем. Общий исходный риск и единая идея не доказаны |
| Концентрация результата | Финальные 3 Long +$1 011 / 73,3% net | Полезно разделять вклад эпизодов; это не доказательство случайности прибыли или неправильной торговли |
| Одинаковое направление, разные условия | И убыточные, и прибыльные Long шли на фоне отрицательных более длинных окон | Одного бинарного флага «по/против тренда» недостаточно; нужен заявленный горизонт и модель |
| Качество данных о риске | Deleted Stop финального Long A5 показывает 30 687, выше входа 30 661,25 | Терминальный стоп не равен исходному. История Orders пригодна для типа и исполнения, но текущая выгрузка не восстанавливает поправки |

Окна 1/5/15/30 минут в этом пилоте — описательный набор, не обученный классификатор. Сравниваются все заявленные горизонты; наиболее удобное окно не становится основанием оценки. Причины решений и эмоциональное состояние из результатов не выводятся.

## 3. Статус девяти принятых направлений

1. **Направление идеи:** доступны предшествующие цена/delta; личный bias и горизонт не записаны, оценка соответствия частичная.
2. **Модель и режим:** нет привязки модели к каждой идее и заранее определённых критериев режима — оценка не выставлена.
3. **Location:** есть цены и диапазоны; заранее намеченные области отсутствуют — корректность location не установлена.
4. **Триггер:** факт Market/Limit известен, но условия входа не заданы — наличие/опережение триггера не оценено.
5. **Реакция на агрессию:** описаны изменения цены и bid/ask-inferred delta. Absorption не утверждается.
6. **Задержка пересмотра:** измерено ожидание лимиток и изменение условий; момент действительной отмены модели неизвестен.
7. **Повторная попытка:** измерен интервал; новые основания и принадлежность одной идее требуют обсуждения.
8. **Ведение:** конечные типы выхода и цены известны; исходный горизонт, план и последовательность переносов стопа неизвестны.
9. **Избирательность:** не задан полный заранее определённый набор доступных сетапов — упущенная прибыль не рассчитывается.

Зависимость решений от личного P&L, добавочная ценность индикаторов и асимметрия терпимости требуют серии дней и записанных оснований. На одном дне причинный вывод не делается.

## 4. Доказательная база и проверка

- Семь `sources/*-trades.json`: DOM кабинета Historical от 24 сентября; 28 строк. Денежное форматирование местами нормализовано; dash в Net превращён в ноль только после сверки по ценам. Это локальная транскрипция DOM, а не официальный скачанный CSV.
- Семь `sources/*-orders-selected.json`: 56 Completed входных/выходных ордеров плюс три терминальных Deleted Stop для демонстрации ограничения. ID, signed qty, filled price, статус совпали по всем 28 сделкам. Полная история amendments не представлена. Fills отдельно не архивированы и не прошли полную сверку; полные Orders, включая все отменённые заявки, не заявляются.
- DeepChart NQ December: 488 832 тика Globex с 22 сентября 18:00 до 23 сентября 16:59:59 ET. Файл называется по началу сессии 22 сентября; файл 23 сентября относится уже к следующей. MNQ tick directory пуст; NQ не заменяет ленту точных MNQ исполнений.
- Для каждого входа есть полные предшествующие 30 минут в файле; пустых окон нет, максимальный наблюдаемый разрыв 5,19 секунды. Это проверка локального потока, не гарантия полноты поставщика данных.
- Сдвиг UI→ET −7 часов проверен на трёх сопоставлениях цены и времени; timezone кабинета не предъявлен отдельной настройкой. За основу приняты местные часы Киев/София, одинаковые в эту дату.
- `delta` восстановлена по отношению цены сделки к bid/ask, не является независимым биржевым aggressor flag.
- `analysis/` содержит расчёты, SHA-256 входов, сверки, окна перед входом и постановкой лимитных заявок. Правая граница окна исключает тики самого события и последующие.
- График в PDF — минутная реконструкция из этих тиков; маркеры — фактические входы MNQ на отдельной ленте NQ. Это аналитическое дополнение. Исходный чистый скрин DeepChart для новой glow-карты не получен, поэтому старая карта с неверными суммами не переиспользована.
- Денежные показатели проверены Sol и независимо Astra. Конкретные ограничения финального аудита фиксируются отдельным файлом приёмки. Сравнительный пилот дешёвых моделей ещё не проведён; ежедневная автоматика не перенастроена.

## 5. Связь с КБ

Fabio vNext, current-срез 01.09.2026:

- **C09**, speaker Fabio, current_practice, событие 01.09.2026: direction/profile/VAH/VAL/delta/liquidity как контекст; evidence `ops/raw/q3-2026/live-sessions/live-01sep-part2.txt:356,487`.
- **C10**, speaker Fabio, current_practice, событие 01.09.2026: одного absorption недостаточно, нужны break/aggression; evidence тот же источник, строка 282. Это основание не подменять триггер одной дельтой.
- **C76/C80**, speaker Fabio, current_practice (C80 conditional), IQ interview опубликовано 21.08.2026; дата записи отдельно не установлена. Управление зависит от модели. Из этого не выводим универсальный перенос стопа или запрет частичных выходов; NASDAQ Effort Тараса не формализован.

Личный кейс Obsidian «Ошибка · Balance после серии стопов (01.07.2026)» — причина проверять общий контекст серии; он не доказывает повторение той же ошибки 23 сентября. B14/F3/D9 — исследовательские ориентиры, не current Fabio и не готовые правила этой сессии.

## 6. Совместное обсуждение

Первый вердикт выше сохраняется неизменным. После разговора добавить дату, основания Тараса, что подтверждено/отвергнуто, уточнённый вывод и одну проверяемую корректировку. Пока обсуждение не проведено.

Самый полезный вопрос: **какая модель и какое условие отмены были у Long-лимиток, поставленных около 19:32, и что давало основание повторять Long около 19:55–19:59?**